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先上结果。书接上回，本文将在上次的基础上，介绍恐慌指数（VIX）相关内容。具体地，本文完成了以下几个方面的内容： 梳理了恐慌指数（VIX）的定义及计算方法，讲述了VIX指数计算方法的来源； 基于第一篇文章提取的数据，给出了相应的Python计算代码。
vix基于标普500指数期权，是衡量股市波动性预期的一个常用指标。当标普500指数像本周初那样跌至多年低点时，vix指数会攀升至新高。不过这种关系在今年已经打破。最近，标普500指数在本周创下2020年9月以来的最低收盘价时，vix指数并未超过6月份的高点。
8 Απρ 2022 · 先上结果。书接上回，本文将在上次的基础上，介绍恐慌指数（VIX）相关内容。具体地，本文完成了以下几个方面的内容： 梳理了恐慌指数（VIX）的定义及计算方法，讲述了VIX指数计算方法的来源； 基于第一篇文章提取的数据，给出了相应的Python计算代码。
自用vix指标 - 个人研究需要写了个小玩意 基于cboe（芝加哥期权交易所）算法白皮书提到的vix指数编制原理 标的可选：50etf和300etf 由于上海的ivix怕股市再出现雪崩，于2018年2月22号关停之后 衍生品交易爱好者手头少了能够直接得到的行情 程序概览 ...
有量化背景的读者应该能体会到现实中执行计算VIX是一个较为复杂的过程，在此就不仔细展开。 要讲VIX trading的话需要从 VIX Futures讲起。 2004年CBOE发行了以VIX指数作为基础的futures contract，contract multiplier为1000美元，min tick为0.05。
Vix也是时间序列，最简单的办法就是算一下vix 的vol然后画出来与vix本身对比一下。直觉是市场波动率高的时候，也就是vix高，这时候市场很不稳定，vix也会表现出不稳定，它的波动率也会高一些。
VIX is not the exact implied vol of some contracts but rather the sqrt of expected average of total variance in some period. And we know for any european payoff g(S_T) which only relates to S_T, we can replicate it by a strip of european options.
要理解vix，理解vix是一个方差互换合同这一点非常重要。去芝加哥期交所网站查一下就知道它的公式算出来的是一个方差互换合同的公平执行方差。也就是说使得这个互换合同价值为0的执行方差，所以可以认为它算的是隐含的波动率的平方。
A股没有VIX恐慌指数和CNN恐惧贪婪指数的原因分析。[END]>```## LicenseThis repository is licensed under the MIT License. See the LICENSE file for more information.## ContactIf you have any questions or suggestions, please feel free to contact me at [email](mailto:contact@aliirz.com). I would love to hear from you!## AcknowledgementsI would like to thank OpenAI for providing the ...
